Soalan Lazim
For clients
- Sebut harga bukan pasaran / Spike / Off-quotes
Spike ialah sebut harga bukan pasaran. Ia boleh diwakili dalam salah satu cara berikut:
Sebut harga bukan pasaran adalah sebut harga yang mematuhi setiap kriteria di bawah:
- Kewujudan jurang yang besar;
- Harga kembali kepada nilai asalnya dalam tempoh yang singkat mewujudkan jurang;
- Ketiadaan dinamik harga yang mampan sebelum sebut harga ini muncul;
- Ketiadaan peristiwa makroekonomi atau berita korporat yang mempengaruhi sebut harga instrumen dengan ketara.
Sebut harga bukan pasaran biasanya dihantar kepada broker melalui sistem maklumat. Sebab-sebab utamanya adalah:
- Ralat teknikal.
- Satu tawaran tunggal, selalunya yang tersilap, didaftarkan dalam sistem maklumat.
- Pelebaran sebaran seketika yang agak besar atau perubahan unilateral dalam tahap BID atau ASK.
Contoh 1
Salah seorang penjual meletakkan banyak pada harga yang jauh lebih rendah daripada harga semasa (mis. secara tidak sengaja). Salah seorang pembeli bertindak balas dengan segera dan membeli lot tersebut. Akibatnya tiada sesiapa yang mampu membuat tawaran pada harga yang sama, tetapi tawaran tersebut telah didaftarkan dan sampai ke sistem maklumat. Sebut harga bukan pasaran tersebut tidak dapat dilaksanakan pada akaun langsung dan jika ia berlaku, secara wajib ia dibatalkan; akibatnya spike tersebut akan dipadamkan daripada arkib sebut harga. Tawaran sedemikian tidak akan dibatalkan pada akaun demo.
Contoh 2
Pada pasaran cair yang rendah dalam tempoh antara 23.00 EET dan 04.00 EET, dalam sistem perdagangan penyedia kecairan yang besar, akan ada tawaran volum tinggi yang melebarkan spread 10 kali ganda untuk tempoh yang singkat. Kedudukan ditutup kerana kes tersebut dipulihkan jika berkenaan, atau pelanggan mendapat pampasan yang sepadan.
Spike ialah sebut harga bukan pasaran. Ia boleh diwakili dalam salah satu cara berikut:
Sebut harga bukan pasaran adalah sebut harga yang mematuhi setiap kriteria di bawah:
- Kewujudan jurang yang besar;
- Harga kembali kepada nilai asalnya dalam tempoh yang singkat mewujudkan jurang;
- Ketiadaan dinamik harga yang mampan sebelum sebut harga ini muncul;
- Ketiadaan peristiwa makroekonomi atau berita korporat yang mempengaruhi sebut harga instrumen dengan ketara.
Sebut harga bukan pasaran biasanya dihantar kepada broker melalui sistem maklumat. Sebab-sebab utamanya adalah:
- Ralat teknikal.
- Satu tawaran tunggal, selalunya yang tersilap, didaftarkan dalam sistem maklumat.
- Pelebaran sebaran seketika yang agak besar atau perubahan unilateral dalam tahap BID atau ASK.
Contoh 1
Salah seorang penjual meletakkan banyak pada harga yang jauh lebih rendah daripada harga semasa (mis. secara tidak sengaja). Salah seorang pembeli bertindak balas dengan segera dan membeli lot tersebut. Akibatnya tiada sesiapa yang mampu membuat tawaran pada harga yang sama, tetapi tawaran tersebut telah didaftarkan dan sampai ke sistem maklumat. Sebut harga bukan pasaran tersebut tidak dapat dilaksanakan pada akaun langsung dan jika ia berlaku, secara wajib ia dibatalkan; akibatnya spike tersebut akan dipadamkan daripada arkib sebut harga. Tawaran sedemikian tidak akan dibatalkan pada akaun demo.
Contoh 2
Pada pasaran cair yang rendah dalam tempoh antara 23.00 EET dan 04.00 EET, dalam sistem perdagangan penyedia kecairan yang besar, akan ada tawaran volum tinggi yang melebarkan spread 10 kali ganda untuk tempoh yang singkat. Kedudukan ditutup kerana kes tersebut dipulihkan jika berkenaan, atau pelanggan mendapat pampasan yang sepadan.